Maguk a bankok sem mérik fel megfelelõen a kockázatokat
2011.09.30
A valós idejû kockázatkezelés lehetne a megváltás a legtöbb pénzügyi szervezet számára, a bankok ugyanis jelenleg nem tudják pontosan felmérni a napon belüli hiteleiket befolyásoló kockázati tényezõket, mert idejét múlt és pontatlan adatokra támaszkodnak.

Ezt az eredményt hozta a mintegy huszonnégy szenior, globális bankokhoz tartozó kockázatkezelési szakember körében végzett kutatás. A valósidejû kockázatfelmérés segítségével a cégek fel tudnák mérni új üzleteik során a kockázatoknak való kitettségüket, és versenyelõnyre tudnának szert tenni. A hagyományos kockázatkezelõ rendszerekkel azonban ez nem lehetséges, mert nem képesek ennyire nagy adathalmazt elég gyorsan analizálni.

A Quartet FS kérdõív azt mutatta, hogy a válaszadók 53 százaléka már annak is örül, ha a piaci kockázati tényezõket a következõ napra fel tudja mérni, de 50 százalékuk szeretné, ha minden új üzletkötés kockázatfelmérését 10 másodpercen belül el tudná végezni. Jelenleg erre 20 százalék képes, a szakemberek többsége, 40 százaléka csak másnapra tud biztosat mondani.
A fennmaradó 40 százalék részideje pedig 10 perc és egy óra között mozog.

A valósidejû számítások a hitelkockázati felmérések szempontjából is fontosak lennének. A bankok harmada szeretné a potenciális jövõbeni kitettségérõl szóló kockázatfelmérési számításokat (PFE) 10 másodperc alatt kézbe kapni. Jelenleg ez mindössze 15 százalékra jellemzõ, másnapra viszont 55 százalék elkészül. Hasonló a helyzet a CVA-val, azaz a hitelértékesítési kockázatfelméréssel is, itt azonban a válaszadók egyike sem képes 10 másodperc alatt végezni, 79 százalékuk viszont másnapra elkészül.

A CVA a legnépszerûbb módja a partnerkockázat felmérésének, vagy az estleges pénzügyi veszteség kiszámításának a partnercég csõdje esetén. A PFE egy üzlet maximális kockázati kitettségét vizsgálja a jövõre vonatkozóan.