A londoni Lloyd’s piac különleges és dinamikus működése egyre inkább megköveteli az alaposabb, megbízhatóbb teljesítményelemzést. A hagyományos, abszolút mutatókon alapuló modellek gyakran félrevezetők lehetnek, mivel erősen kitettek a piaci ciklusoknak – derül ki a Hampden Risk Partners (HRP) és az Insurance Capital Markets Research (ICMR) közös tanulmányából.
A HRP az ICMR segítségével olyan AI-alapú prediktív modellt alkalmaz, amely a relatív teljesítményt vizsgálja: azt, hogy egy biztosítói szindikátus miként teljesít közvetlen versenytársaihoz képest. A modell alapját olyan statisztikai módszerek képezik, amelyeket eredetileg sportelemzésekhez fejlesztettek ki.
Az AI-modell működése
Az ICMR mesterséges intelligenciára épülő rendszere:
- több évnyi Lloyd’s adatot dolgoz fel (pl. szindikátusonkénti díjbevétel, veszteségráta, üzletágankénti bontás),
- valószínűségi programozást alkalmaz a teljesítmény-előrejelzésekhez,
- figyelembe veszi az üzletágak közti korrelációt, így támogatja a portfóliódiverzifikációt is.
A modell egy „képzeletbeli piaci benchmarkot” képez a HRP portfóliójához hasonló üzleti összetétellel, és ez alapján értékeli a valós HRP-portfólió relatív teljesítményét.
Kiemelkedő eredmények
A HRP „követő” stratégiája 2023 óta:
- megduplázta a díjbevételt,
- növelte a követett szindikátusok számát,
- stabil üzletágmixet tart fenn, miközben csökkentette a portfólió volatilitását.
Az AI-alapú elemzés szerint a HRP portfóliója:
- következetesen túlteljesít a megfelelő piaci benchmarkhoz képest,
- jobb hozam-kockázat arányt ér el,
- különösen jól szerepel az ingatlanbiztosítási szegmensben.
Stratégiai előnyök
Az új megközelítés révén a HRP:
- pontosabban allokálhatja tőkéjét,
- objektív képet kap versenyképességéről,
- hatékonyabban kommunikálhat befektetőivel,
- és jelentős versenyelőnyhöz jut a Lloyd’s piacán.
Következtetés
Az abszolút mutatók helyett a relatív teljesítményre való fókusz – mesterséges intelligencia támogatásával – új szintre emeli a portfólióértékelést és a biztosítási stratégiaépítést. A HRP példája azt mutatja, hogy az adatvezérelt szemlélet valódi, mérhető előnyöket hozhat a (re)biztosítási szektorban.