Az elmúlt évek banki krízisei mind hasonló mintát követtek: pozitív makróökonómiai környezetben a pénzügyi tartalékok robbanásszerû növekedésével együtt erõs fellendülés, majd hirtelen sokkot követõ visszaesés. A fejlõdõ országok gazdasága az elmúlt évtizedben folyamatosan erõsödött, amely együtt járt a kereskedelmi banki hitelezés növekedésével – még 2007-ben ez a GDP 77 százalékát tette ki, addig 2015-ben már a 128 százalékát - azaz a hitelezés a gazdasági növekedést meghaladó mértékben nõtt. Ez derül ki a Roland Berger „Jobb félni, mint megijedni – a hitelportfólió rejtett kockázatainak kezelése” címû tanulmányából. „A jelek arra utalnak, hogy ezen országok bankjainak bizonytalanabb jövõvel kell számolniuk.” - mondta el Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere. Ezt a bizonytalanságot pedig még tovább növelheti az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból.

A tanulmány szerint Indiában a kereskedelmi banki hitelek mértéke a 2009-es 140 milliárd dollárról 2014-re 820 milliárd dollárra nõtt, ami 43 százalékos éves szintû növekedést jelent. Ezzel szemben a GDP évente csak 8 százalékkal növekedett. Más fejlõdõ gazdaságokban – például Brazíliában, Törökországban vagy Nigériában - is hasonló a tendencia. „Számos fejlõdõ országban már megindult a gazdasági visszaesés vagy várható a gazdaság gyengülése. Ez elõbb vagy utóbb a bankszektorra is hatással lesz és próbára teszi hitelállományuk minõségét.” – mondta el Schannen Frigyes.

Felkészülés a hitelkönyvek vizsgálatával
A gazdasági recesszió vagy visszaesés általában két módon érinti a szektort: a hitelállomány szûkülése csökkenti a kamatbevételeket, a korábban felpumpált – rossz hiteleseket is tartalmazó - hitelállomány miatt pedig növelni kell a bedõlõ hitelek miatti fedezet-szükségletet. Annak érdekében, hogy felkészüljenek a várható bizonytalanságokra, a Roland Berger szakértõi azt javasolják, hogy már most vizsgálják meg hitel-portfóliójukat, hogy fel tudják tárni a kockázati tényezõket és figyelemmel tudják követni azok alakulását. „A hitelállomány vizsgálata nemcsak azért szükséges, hogy azonosítsuk a kockázatokat – mondta el Schannen – hanem azért is, hogy fejlesszük a folyamatokat, standardokat és irányelveket. Ezáltal pedig egy olyan jelzõrendszert alakítsunk ki, amely idõben figyelmeztet a veszélyekre.” Rövidtávon a haszon az átláthatóbb portfólióban, a kockázatos ügyfelek korai azonosításában és a hirtelen fedezetszükséglet és veszteség elkerülésében mutatkozik, de középtávon erõsödhet a hiteljegyzés, javulhatnak a mûködési folyamatok és lehetséges a stratégia finomhangolása is.

A hagyományos pénzügyi indikátorokon túl
A pénzintézetek már most is jelentõs mennyiségû adatot használnak az ügyfélkezelés és kockázatbecslés során, de a hitelkockázatot gyakran csak átfogó analitikák és hagyományos pénzügyi mutatók segítéségével értékelik. Ezek a mutatók nem alkalmasak a teljes hitelkockázat felmérésére és csak a múltbeli tényezõkön alapulnak, ezért a hagyományos hitelfelmérések alkalmatlanok arra, hogy megbízható és átlátható képet adjanak a rejtett kockázatokról. „Jelentõs kihasználatlan lehetõség rejlik a kockázatbecslési módszerek fejlesztésében és a valóban elõremutató védekezõ megközelítésben.” – mondta el Schannen Frigyes. A pénzügyi és nem-pénzügyi mutatók együttes használata tûnik a legcélravezetõbb megoldásnak. Habár a nem-pénzügyi és viselkedés-alapú mutatók használata bonyolult lehet, ettõl még a hitelállomány-vizsgálat és a vészjelzõrendszer létrehozásának fontos része kell, hogy legyen.

Egyéni megközelítés
Bár a hitelállomány-vizsgálat egy általános módszertan szerint történik, nincsen mindenki számára használható modell. Minden banknak a saját egyéni folyamatát kell megalkotnia, amely alapját a külsõ és belsõ tényezõk mellett olyan ország-specifikus aspektusok határozzák meg, mint például a csõdtörvény. A gazdasági ágazatokra ható makróökonómiai tényezõket éppúgy figyelembe kell venni, mint az iparág-specifikus fejlõdést. Emellett a bank piacon betöltött helyzete is meghatározza kockázati kitettségét, s így hatással van a felmérés következtetéseire. „Ha egy hitelkönyv vizsgálat figyelembe veszi ezeket a tényezõket, akkor képes lesz arra, hogy azonosítsa az elõrejelzésre használható mutatókat, mert hasznos információval rendelkezik az ügyfelek viselkedésének esetleges változásairól. Ezáltal stabil alapot biztosít a megelõzõ intézkedésekre, vészjelzõ rendszer kiépítésére és arra, hogy a bankok fel tudjanak készülni a várható kockázatokra” – zárta Schannen Frigyes.